Стохастична фінансова математика
Викладає: к.е.н., доц. Шпортюк В. Г.
Метою курсу є вивчення методологічних основ розрахунку вартості фінансових інструментів на основі стохастичного числення. У даному курсі докторанти познайомляться з основним теоретичним інструментарієм фінансового аналітика: об’єктивними та нейтральними до ризику ймовірностями, випадковим блуканням ринкових характеристик (геометричним броунівським рухом), мартингальними процесами, конструкцією інтеграла Іто, багатовимірними випадковими процесами, стохастичними диференційними рівняннями, рівнянням Колмогорова, теоріями оцінки європейських, американських та екзотичних опціонів, моделлю Блека-Шоулза та Мертона, калібраційними моделями Кокса-Інгерсола-Роса та Брейса-Гаратека-Музієли тощо. Вивчення математичних засад ціноутворення на ринку цінних паперів забезпечить розуміння динаміки вартості фінансових активів, усвідомлення чинників зміни ринкових цін та уможливить ефективність прийняття рішень щодо концепції поведінки на фінансовому ринку.
Завантажити матеріали до курсу