Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/finance/public_html/plugins/system/settings/settings.php:39) in /home/finance/public_html/plugins/system/jat3/jat3/core/parameter.php on line 107
Кафедра фінансів НаУКМА — Стохастична фінансова математика - Кафедра фінансів НаУКМА
Україна, 04655, м. Київ, вул. Г. Сковороди, 2 корпус 6, кім. 410, тел.(044)425-60-42, 425-77-37 (факс)

Ph.D. програма: курси

Логічним продовженням навчання в маґістеріумі є можливість долучення до третього рівня освіти – аспірантури або PhD програми за спеціальністю «Фінанси», яка є першою в Україні докторською програмою за європейськими стандартами, організованною  у тісній співпраці з провідними західними університетами та Школою бізнесу НаУКМА. Докторська програма дещо відрізняється від підготовки, яку пропонує традиційна аспірантура. Для кожного докторанта PhD програми з фінансів Фаховою Радою складається індивідуальний графік опонування професійно-орієнтованих дисциплін, необхідних для поглибленого вивчення матеріалу та опонування математичного інструментарію для проведення досліджень відповідно обраній дослідницькій темі. Відповідно до принципових засад органічного поєднання навчання та наукової роботи в системі вищої освіти, всіх докторантів PhD програм залучено до участі в науковій роботі в складі міжнародних дослідницьких груп. Протягом 2008-2010 в рамках PhD програми та лабораторії фінансово-економічних досліджень було сформовано 6 дослідницьких груп з PhD студентів, провідних науковців, фахівців, PhD студентів, магістрів, які працювали над вирішенням таких важливих науково-прикладних завдань: аналіз впливу прямих іноземних інвестицій та середньострокових кредитів на економічний розвиток України та країн з перехідною економікою; аналіз стабільності фінансових систем; оцінка оптимальних обсягів резервів для України в умовах економічної нестабільності; розвиток сучасних методів прийняття фінансових рішень тощо. PhD програма з фінансів орієнтована на формування нової генерації науковців-дослідників, які б досконало володіли економічною та фінансовою теорією, могли комплексно аналізувати макроекономічну та фінансову політику держави із застосуванням сучасного математичного інструментарію, були природно вмонтованими у світовий інформаційний та дослідницький простір.

Стохастична фінансова математика

Викладає: к.е.н., доц. Шпортюк В. Г.

Метою курсу є вивчення методологічних основ розрахунку вартості фінансових інструментів на основі стохастичного числення. У даному курсі докторанти познайомляться з основним теоретичним інструментарієм фінансового аналітика: об’єктивними та нейтральними до ризику ймовірностями, випадковим блуканням ринкових характеристик (геометричним броунівським рухом), мартингальними процесами, конструкцією інтеграла Іто, багатовимірними випадковими процесами, стохастичними диференційними рівняннями, рівнянням Колмогорова, теоріями оцінки європейських, американських та екзотичних опціонів, моделлю Блека-Шоулза та Мертона, калібраційними моделями Кокса-Інгерсола-Роса та Брейса-Гаратека-Музієли тощо. Вивчення математичних засад ціноутворення на ринку цінних паперів забезпечить розуміння динаміки вартості фінансових активів, усвідомлення чинників зміни ринкових цін та уможливить ефективність прийняття рішень щодо  концепції поведінки на фінансовому ринку.  

Завантажити матеріали до курсу

 

Ви тут:Головна Навчання PhD програма Стохастична фінансова математика